Curso CEMLA: Introducción a los Métodos Numéricos

El curso Introducción a los Métodos Numéricos, impartido por Gustavo Leyva (CEMLA) en formato virtual del 15 al 19 de junio de 2026, ofreció una introducción a los métodos numéricos y sus aplicaciones a problemas macroeconómicos. El desarrollo reciente del enfoque numérico en el análisis económico exige cierto dominio de los fundamentos de estos métodos como paso previo para comprender técnicas y aplicaciones más complejas en el campo de la macroeconomía.

Partiendo de que la Membresía reúne a profesionales dedicados a la propuesta y solución de problemas económicos, centrados en la formulación y conducción de la política monetaria, el curso brindó un tratamiento básico de los aspectos numéricos de dichos problemas, orientado a analistas e investigadores con familiaridad incipiente en tres temas: la solución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, las técnicas de bootstrapping y la estimación estructural. En ese sentido, el curso combinó métodos numéricos y econometría desde una perspectiva macroeconómica. Su carácter fue interactivo: articuló las discusiones teóricas de cada herramienta con su aplicación en el computador mediante códigos de ejecución en MATLAB, diseñados con la flexibilidad necesaria para que los participantes los adaptaran a sus propias preguntas de investigación.

El contenido se organizó en tres secciones. La primera abordó la solución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, muy frecuentes en economía en su forma no lineal y de gran escala; dado que las técnicas de optimización, de uso extendido en la disciplina, también pueden plantearse como la solución de un sistema de ecuaciones no lineales, este tema tiene implicaciones amplias. La segunda se enfocó en las técnicas de bootstrapping, que permiten tratar la muestra como si fuera la población para realizar inferencias apropiadas sin depender de las propiedades de muestras grandes, con especial atención a sus aplicaciones a series de tiempo. La tercera trató la estimación estructural, que en macroeconomía busca combinar teoría y datos para disciplinar los valores de parámetros estructurales clave; en ella se discutieron el Método Generalizado de Momentos (GMM), el Método Eficiente de Momentos y la Inferencia Indirecta.