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Curso sobre Tópicos Avanzados en Ajuste Estacional
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022
Videoconferencia
Instituciones organizadoras
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C.
Deustche Bundesbank
Contenido
- Introducción: Descripción general, conceptos básicos sobre series temporales y modelos ARIMA.
- X-11 Core: Principio básico y otros problemas y personalización del usuario, selección automática de filtros.
- Ajuste estacional con JDemetra+: Introducción al software y primeras consideraciones prácticas.
- Efectos calendario: Variables de regresión predefinidas, personalización de variables de regresión definidas por el usuario.
- Valores atípicos: Modelado en tiempos de fuertes cambios económicos, rupturas estacionales.
- Ajuste estacional de series temporales compuestas: Enfoque directo frente a indirecto, estudios de casos.
- Políticas de revisión: Descripción general, ajuste corriente controlado con el complemento ConCur.
- Datos diarios: problemas potenciales, descripción general de los enfoques de modelado, ajuste estacional basado en STL.
- Ejemplos, ejercicios, preguntas y respuestas.
Objetivo
El objetivo del curso es cubrir una diversidad de temas avanzados sobre ajuste estacional de series de tiempo, conceptos sobre series de tiempo y modelos ARIMA; el núcleo X11 incluyendo efectos calendario, valores atípicos (outliers: modelando valores atípicos, quiebres estacionales); ajuste estacional de series de tiempo compuestas; ajuste estacional de series de tiempo diarias, y políticas de revisión de modelos.
Dirigido a
Economistas y estadísticos de bancos centrales y de otras entidades miembros del CEMLA que trabajan con series de tiempo que requieren ajuste estacional. Los participantes deben contar con conocimiento previo sobre ajuste estacional.
Coordinador
Jesús Cervantes
Dirección de Estadísticas Económicas