Curso sobre Tópicos Avanzados en Ajuste Estacional

Del 27 de septiembre – 1 de octubre de 2021

 

Instituciones organizadoras

CEMLA y Deutsche Bundesbank.

Contenido

El curso cubre una diversidad de temas avanzados sobre ajuste estacional de series de tiempo, tales como los siguientes: conceptos sobre series de tiempo y modelos ARIMA; core X-11 (selección automática de filtros); identificación de modelos ARIMA; efectos calendario, incluyendo ejemplos; valores atípicos (outliers: modelando valores atípicos, quiebres estacionales); control de calidad (pruebas para identificar presencia de estacionalidad y herramientas gráficas); modelos ARIMA basados en ajuste estacional (descomposición del modelo, interpretación de resultados, diagnóstico de la calidad del modelo); ajuste estacional de series de tiempo compuestas; ajuste estacional de series de tiempo diarias.  

Objetivo

El curso persigue capacitar a los participantes para trabajar en los temas avanzados del ajuste estacional. El curso cubre una amplia lista de temas sobre una aplicación eficiente y práctica del ajuste estacional.

Dirigido a

Economistas y estadísticos de bancos centrales y de otras entidades miembros del CEMLA que trabajan con series de tiempo que requieren ajuste estacional. Los participantes deben contar con conocimiento previo sobre ajuste estacional.

Idioma

Inglés con traducción al español.

Coordinador

Jesús Cervantes
Gerencia de Estadísticas Económicas