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Curso CEMLA: Matemáticas Financieras (práctico)

Del 28 al 30 de septiembre de 2026
CEMLA CDMX, México
Formato presencial

Instituciones organizadoras

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C.

Contenido

La parte presencial del curso se desarrollará en tres días, abordando temas como el modelo binomial y su aplicación para valuar opciones americanas, método de Monte Carlo, optimización de portafolios, extensiones del modelo clásico (Black-Litterman), Machine Learning aplicado a finanzas cuantitativas y conclusiones con aplicaciones integrada.

Objetivo

El curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión sólida de las matemáticas detrás de la modelación y valuación de instrumentos financieros, como bonos y derivados.

Dirigido a

Este curso está diseñado para analistas, investigadores junior y funcionarios de nivel medio en investigación económica, estabilidad financiera, gestión de riesgos o áreas afines de las instituciones miembros de CEMLA.

Coordinador