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Curso CEMLA: Matemáticas Financieras (introductorio)

Del 17 al 18 de septiembre de 2026
Videoconferencia

Instituciones organizadoras

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C.

Contenido

Incluirá una visión histórica del desarrollo de las matemáticas financieras y cubrirá temas clave en cuatro sesiones remotas: introducción y motivación, de las caminatas aleatorias al cálculo estocástico, el teorema de Feynman-Kac y sus aplicaciones, y la fórmula de Black-Scholes junto con opciones americanas. Los participantes explorarán cómo estos conceptos se conectan con el problema de Cauchy para ecuaciones diferenciales parciales y la valuación de derivados financieros.

Objetivo

El curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión sólida de las matemáticas detrás de la modelación y valuación de instrumentos financieros, como bonos y derivados.

Dirigido a

Este curso está diseñado para analistas, investigadores junior y funcionarios de nivel medio en investigación económica, estabilidad financiera, gestión de riesgos o áreas afines de las instituciones miembros de CEMLA.

Coordinador