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Curso CEMLA: Matemáticas Financieras (introductorio)

Del 4 al 5 de junio de 2026
Videoconferencia

Instituciones organizadoras

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C.

Contenido

Incluirá una visión histórica del desarrollo de las matemáticas financieras y cubrirá temas clave en cuatro sesiones remotas: introducción y motivación, de las caminatas aleatorias al cálculo estocástico, el teorema de Feynman-Kac y sus aplicaciones, y la fórmula de Black-Scholes junto con opciones americanas. Los participantes explorarán cómo estos conceptos se conectan con el problema de Cauchy para ecuaciones diferenciales parciales y la valuación de derivados financieros.

Objetivo

El curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión sólida de las matemáticas detrás de la modelación y valuación de instrumentos financieros, como bonos y derivados.

Dirigido a

Este curso está diseñado para analistas, investigadores junior y funcionarios de nivel medio en investigación económica, estabilidad financiera, gestión de riesgos o áreas afines de las instituciones miembros de CEMLA.

Coordinador