Curso CEMLA: Introducción a los Métodos Numéricos

El dominio de los métodos numéricos es esencial dadas las recientes innovaciones en el análisis económico cuantitativo. Este curso introduce técnicas numéricas clave, incluyendo métodos de solución para sistemas lineales y no lineales, técnicas de bootstrapping y estimación estructural con aplicaciones macroeconómicas. Está dirigido a analistas e investigadores de los bancos centrales miembros del CEMLA y de instituciones colaboradoras. Se trata de un curso interactivo que integra discusiones teóricas con aplicaciones computacionales. Se proporcionan códigos en MATLAB a los participantes, lo que fortalece tanto la impartición del curso como el proceso de aprendizaje.

La discusión se organiza en tres secciones. La primera aborda la solución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. En economía es frecuente enfrentarse a sistemas de ecuaciones no lineales y de gran escala. Asimismo, las técnicas de optimización, ampliamente utilizadas en economía, pueden formularse como problemas de solución de sistemas no lineales. La segunda sección examina las técnicas de bootstrapping. En lugar de depender exclusivamente de las propiedades asintóticas de los estimadores, la muestra puede tratarse como la población, lo que permite realizar inferencia adecuada a partir de los datos disponibles. Se consideran métodos de bootstrapping tanto para datos de corte transversal como de series de tiempo. La tercera sección cubre la estimación estructural. En macroeconomía, con frecuencia es necesario integrar la teoría económica y los datos para fundamentar los valores asignados a parámetros estructurales clave. Se analizan el Método Generalizado de Momentos, el Método Eficiente de Momentos y la Inferencia Indirecta.