Curso CEMLA: Matemáticas Financieras (práctico)

Las sesiones presenciales del curso se enfocaron en la aplicación práctica de los conceptos introducidos previamente, mediante el uso de modelos numéricos, ejercicios aplicados y análisis de casos reales. Se desarrolló en detalle el modelo binomial para la valuación de opciones, enfatizando su utilidad tanto como herramienta pedagógica como método computacional para la valuación de opciones europeas y americanas, así como su conexión con la fórmula de Black–Scholes.

Adicionalmente, el curso abordó temas de optimización de portafolios, incluyendo la teoría clásica de media–varianza y extensiones como el modelo Black–Litterman, ilustradas con datos históricos y ejercicios prácticos. Finalmente, se exploraron aplicaciones modernas de machine learning en finanzas cuantitativas, integrando técnicas de simulación, valuación de derivados y gestión de portafolios. Las sesiones presenciales cerraron con una visión integrada de las herramientas estudiadas y su implementación conjunta en problemas financieros reales.