Curso sobre Tópicos Avanzados en Ajuste Estacional

Ciudad de México, México, del 18 al 22 de mayo de 2020.

 

Instituciones organizadoras

CEMLA y Deutsche Bundesbank.

Contenido

El curso cubre una diversidad de temas avanzados sobre ajuste estacional de series de tiempo, tales como los siguientes: conceptos sobre series de tiempo y modelos ARIMA; ajuste estacional con JDEMETRA+ ( paquetería y consideraciones prácticas); core X-11 (selección automática de filtros); identificación de modelos ARIMA; efectos calendario, incluyendo ejemplos; valores atípicos (outliers: modelando valores atípicos, quiebres estacionales); control de calidad (pruebas para identificar presencia de estacionalidad, estadísticos M-y Q- y herramientas gráficas); JDemetra+ versus WIN X-13; modelos ARIMA basados en ajuste estacional (descomposición del modelo, interpretación de resultados, diagnóstico de la calidad del modelo); ajuste estacional de series de tiempo compuestas; ajuste estacional de series de tiempo diarias.

Dirigido a

Economistas y estadísticos de bancos centrales y de otras entidades miembros del CEMLA que trabajan con series de tiempo que requieren ajuste estacional. Los participantes deben contar con conocimiento previo sobre ajuste estacional.

Coordinador

Serafín Martínez
Gerencia de Infraestructuras y Mercados Financieros