|
|
|
El seminario patrocinado por el Cemla y auspiciado por el Banco de Jamaica, reunió a representantes de instituciones regionales con responsabilidad en la regulación y supervisión del sector financiero tanto a nivel micro como macro.
Representantes de Bancos Centrales, Superintendencias Bancarias, Corporaciones de Seguros de Depósitos y Comisiones de Servicios Financieros de América Latina y el Caribe, se reunieron para examinar las técnicas actuales utilizadas para anticipar crisis financieras, así como para intercambiar experiencias individuales de países para hacer frente a los desafíos del contagio financiero.
El Seminario fue inaugurado por el Gobernador del Banco de Jamaica el Sr. Derek Latibeaudiere, seguido de presentaciones a cargo de expositores proporcionados por el Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional y la Corporación de Depósitos de Seguros de Canadá, además de las contribuciones de los bancos centrales miembros del CEMLA de México, Perú y Jamaica.
Las principales conclusiones del seminario fueron:
A) Los indicadores de solidez financiera (Financial Soundness Indicators), diseñados para monitorear la salud del sistema financiero en su integridad, permitían evaluar la situación en términos de riesgos corrientes al tiempo que facilitaban el análisis de las tendencias. Sin embargo la visión que ofrecían era más bien en retrospectiva, y surgían dificultades con los datos provenientes del sector financiero no-bancario.
B) Las pruebas de tensión (Stress-Testing), diseñadas para evaluar la vulnerabilidad de las instituciones y del propio sistema financiero ante eventos excepcionales, permitían la inclusión de factores cualitativos y adoptaban un enfoque más hacia el futuro. Sus hipótesis debían estar bien explicitadas, y la interpretación de los resultados podía ser muy compleja.
C) Los sistemas de alerta temprana (early warning systems), diseñados para predecir potenciales problemas sistémicos, permitían un enfoque pro-activo y facilitaban la toma de acciones correctivas en una temprana etapa. De todas maneras, igualmente estaban basados en datos históricos.
Asimismo se observó que la mayoría de los países utilizaba como herramientas de control la supervisión centralizada y fuera de sede (On and Off-site), las listas de alerta (Watch-Lists), el análisis comparativo de instituciones similares (Peer Groups) e indicadores macro y micro. Se convino además que había campo para la innovación o mejoría en los sistemas de calificación de préstamos, las agencias calificadoras del crédito y los sistemas de información crediticia.
El formato del seminario fue diseñado para combinar presentaciones formales con discusiones de los participantes. Las sesiones de la mañana fueron dedicadas a las presentaciones detalladas con períodos de preguntas y respuestas. Las sesiones de la tarde adoptaron el formato de taller y fueron divididas en 4 grupos de discusión, cada uno con temas específicos para enfocar. En el plenario final de la tarde cada grupo presentaba sus comentarios y observaciones.
Los participantes se mostraron muy satisfechos tanto con los temas como con la organización del seminario y representantes de organismos internacionales y miembros presentes propusieron organizar eventos similares en un futuro próximo.
J. Kevin Higgins
Coordinador del Caribe
CEMLA
E-mail: higgins@cemla.org
Temas presentados
Financial Soundness Indicators
Martin Ĉihák; International Monetary Found
EWS Models in Practice
Janet Kong; International Monetary Found
Micro and Macro Approaches to Assessing and Forecasting Financial Risk
Karsten von Kleist; BIS
Risk Assessment and Early Warning Systems from a Deposit Insurer & Supervisory Perspective
- Overview of Early Warning Systems in Use -
David K. Walker; Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC)
Parte I
Parte II
Sistemas de Alerta Temprana para Anticipar Vulnerabilidades Financieras
Banco de México
Stress Testing for Banking Systems
Martin Ĉihák; International Monetary Found
|